Visual Studioではお馴染みのアレですね。

普通に、サイドメニューの一番下の「拡張機能」で、
Bookmarksと入力して、出てきたBookmarksを追加するだけ。

あと、ショートカットはこんな感じ。

[
    {
        "key": "f2",
        "command": "bookmarks.jumpToNext",
        "when": "editorTextFocus"
    },
    {
        "key": "shift+f2",
        "command": "bookmarks.jumpToPrevious",
        "when": "editorTextFocus"
    },
    {
        "key": "cmd+k cmd+l",
        "command": "bookmarks.clearFromAllFiles",
        "when": "editorTextFocus"
    },
    {
        "key": "cmd+k cmd+k",
        "command": "bookmarks.toggle",
        "when": "editorTextFocus && editorLangId != 'json'"
    },
    { "key": "shift+backspace", "command": "editor.action.deleteLines",
                                   "when": "editorTextFocus && !editorReadonly" }
]

追加したのは上から4つで、VSではこんな感じだったはず。

まさか、スペース区切りでcommandを指定すると、
2回入力で実行されるアレが設定できるなんて知らなかったです。
ちなみに、"cmd+k cmd+k"は先客がいるけど、
こんな感じで記述することで共存できました。

実際のところ、"cmd+k cmd+l"以外は、
デフォルトのショートカットキーしか使わないかもですけどね。

めでたし、めでたし。